Calibrazione e simulazione di modelli di tasso di interesse in MATLAB
In questo webinar vengono illustrati degli esempi di calibrazione e simulazione di modelli di tasso di interesse in MATLAB. Sono calibrati modelli a singolo fattore e multifattoriali, utilizzando dati storici e dati di mercato, attraverso un processo di ottimizzazione. I modelli calibrati sono quindi simulati e vengono calcolate le misure di rischio di controparte per un portafoglio di strumenti su tasso di interesse
Durante la presentazione, affronteremo i seguenti temi:
- Calibrazione di modelli di tasso di interesse a singolo fattore e multifattoriali
- Simulazione di modelli di tasso di interesse per un portafoglio di strumenti
- Calcolo del rischio di controparte
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